Сравнение MIOIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и S&P 500 (^GSPC).
MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIOIX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MIOIX и ^GSPC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MIOIX и ^GSPC
Основные характеристики
MIOIX:
1.23
^GSPC:
1.34
MIOIX:
1.82
^GSPC:
1.83
MIOIX:
1.22
^GSPC:
1.24
MIOIX:
0.39
^GSPC:
2.03
MIOIX:
7.76
^GSPC:
8.08
MIOIX:
2.51%
^GSPC:
2.14%
MIOIX:
15.89%
^GSPC:
12.93%
MIOIX:
-61.72%
^GSPC:
-56.78%
MIOIX:
-38.04%
^GSPC:
-3.09%
Доходность по периодам
С начала года, MIOIX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.49% против 10.97% соответственно.
MIOIX
6.02%
1.10%
9.67%
19.19%
3.94%
7.49%
^GSPC
1.24%
-1.40%
5.42%
16.84%
15.09%
10.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MIOIX и ^GSPC
MIOIX
^GSPC
Сравнение MIOIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MIOIX и ^GSPC
Максимальная просадка MIOIX за все время составила -61.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIOIX и ^GSPC
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.