PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MIOIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MIOIX с ^GSPC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и S&P 500 (^GSPC).

MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIOIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MIOIX и ^GSPC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MIOIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIOIX:

1.25

^GSPC:

0.65

Коэф-т Сортино

MIOIX:

1.82

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

MIOIX:

1.24

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

MIOIX:

0.50

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

MIOIX:

5.88

^GSPC:

2.61

Индекс Язвы

MIOIX:

4.18%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

MIOIX:

19.91%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

MIOIX:

-61.72%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MIOIX:

-34.03%

^GSPC:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, MIOIX показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.47% против 10.77% соответственно.

MIOIX

С начала года

12.88%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

10.84%

1 год

24.70%

5 лет

4.73%

10 лет

7.47%

^GSPC

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIOIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MIOIX
Ранг риск-скорректированной доходности MIOIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIOIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIOIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIOIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIOIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIOIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIOIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MIOIX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIOIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок MIOIX и ^GSPC

Максимальная просадка MIOIX за все время составила -61.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MIOIX и ^GSPC

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) составляет 4.82%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...