Сравнение MIOIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и S&P 500 (^GSPC).
MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIOIX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MIOIX и ^GSPC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MIOIX и ^GSPC
Основные характеристики
MIOIX:
0.20
^GSPC:
-0.17
MIOIX:
0.39
^GSPC:
-0.11
MIOIX:
1.05
^GSPC:
0.98
MIOIX:
0.07
^GSPC:
-0.15
MIOIX:
1.08
^GSPC:
-0.79
MIOIX:
3.30%
^GSPC:
3.36%
MIOIX:
18.27%
^GSPC:
15.95%
MIOIX:
-61.72%
^GSPC:
-56.78%
MIOIX:
-44.79%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, MIOIX показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.83% против 9.37% соответственно.
MIOIX
-5.53%
-12.14%
-9.54%
4.64%
4.69%
5.83%
^GSPC
-13.73%
-13.15%
-11.77%
-1.42%
15.35%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MIOIX и ^GSPC
MIOIX
^GSPC
Сравнение MIOIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MIOIX и ^GSPC
Максимальная просадка MIOIX за все время составила -61.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIOIX и ^GSPC
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 9.22% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.